Источник
sMart-lab.ru, Санкт-Петербург


Заголовок
🌐 Корреляция активов: как построить портфель, устойчивый к кризисам?


Дата
20250107


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

🌐 Корреляция активов: как построить портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы), устойчивый к кризисам? 🌐 Корреляция активов: как построить портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы), устойчивый к кризисам? 07 января 2025, 21:31 | Index Maker | Инвестиции• Экономика » Финансы » Инвестиции Когда мы строим инвестиционный портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы), главная задача – не только заработать, но и защитить свои деньги от рыночных потрясений. Для этого важно понимать, как разные активы взаимодействуют друг с другом, и уметь оценивать эффективность своих вложений 🤝 Что такое корреляция активов? Корреляция – это взаимосвязь между движением цен на два актива 🔹Высокая корреляция означает, что активы растут или падают одновременно. Например, акции одного сектора часто ведут себя схоже 🔹Отрицательная корреляция – активы движутся в разных направлениях. Когда один растет, другой может снижаться 🔹Нулевая корреляция – активы никак не зависят друг от друга ‼️ Почему это важно? Если ваш портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) состоит из активов с высокой корреляцией, то при кризисе вы рискуете потерять все сразу. Правильная диверсификация снижает этот риск. 📈 Коэффициент Шарпа• Экономика » Финансы » Инвестиции: оценка эффективности портфеля• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) Коэффициент Шарпа• Экономика » Финансы » Инвестиции помогает понять, насколько хорошо ваш портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) компенсирует риск. Он показывает, какую дополнительную доходность вы получаете на каждую единицу риска Как это работает? 🔸Если коэффициент Шарпа• Экономика » Финансы » Инвестиции высокий, ваш портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) приносит хорошую доходность при разумном уровне риска 🔸Если он низкий, то либо вы берете на себя слишком много риска, либо ваш портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) неэффективен Представьте два портфеля• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) с одинаковой доходностью. Если первый более волатилен (то есть рискован), у него будет ниже коэффициент Шарпа• Экономика » Финансы » Инвестиции. Это значит, что второй портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) лучше сбалансирован Используйте коэффициент Шарпа• Экономика » Финансы » Инвестиции, чтобы оценить, какие активы добавить или убрать для повышения стабильности и доходности портфеля• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) 🌟 Пример устойчивого портфеля• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы): Всепогодный портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) Рея Далио Рэй Далио, легендарный инвестор• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестор, создал портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы), который выдерживает любые экономические условия – будь то рост, спад, инфляция• Экономика » Финансы » Инфляция • Экономика » Макроэкономика » Макроэкономические индикаторы » Инфляция или дефляция• Финансовый кризис Как он устроен? 🔻30% акции: Драйвер роста на долгосроке 🔻40% долгосрочные облигации• Экономика » Финансы » Государственные ценные бумаги: Защита в периоды дефляции• Финансовый кризис или экономического спада• Финансовый кризис 🔻15% краткосрочные облигации• Экономика » Финансы » Государственные ценные бумаги: Стабильность в условиях волатильности 🔻7.5% золото: Защита от инфляции• Экономика » Финансы » Инфляция • Экономика » Макроэкономика » Макроэкономические индикаторы » Инфляция и экономических потрясений 🔻7.5% сырьевые товары: Страховка на случай резкого роста цен Портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) Далио построен на идее минимальной корреляции между активами. Когда один инструмент теряет в цене, другие компенсируют убытки. А если оценить его коэффициент Шарпа• Экономика » Финансы » Инвестиции, можно увидеть, что портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) сочетает стабильность и умеренный рост 🔑 Советы для устойчивого портфеля• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) 🔹Диверсификация: Распределите активы так, чтобы они компенсировали друг друга в кризисные моменты 🔹Используйте коэффициент Шарпа• Экономика » Финансы » Инвестиции: Это поможет оценить, насколько эффективно ваш портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) управляет риском 🔹Добавьте защитные инструменты: Облигации• Экономика » Финансы » Государственные ценные бумаги, золото или сырьевые товары обеспечат стабильность 🔹Постоянный анализ: Рынки меняются, поэтому пересматривайте состав портфеля• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) хотя бы раз в год 🔹Долгосрочный подход: Устойчивый портфель• Экономика » Финансы » Инвестиции » Портфель (финансы) работает в перспективе нескольких лет, а не дней 👉 А также не стоит забывать, что на текущем рынке есть множество необоснованно дешевых акций, которые в этом году покажут отличный рост. И список таких бумаг я уже опубликовал в tg: t.me/+QpiZK6WG1D8yMTRi Успевай переходить, пока активы находятся на благоприятных уровнях для покупок❤️

============= Итог:
4,4500 ; Экономика#Финансы#Инфляция
4,4500 ; Экономика#Финансы#Государственные ценные бумаги
3,6250 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Портфель (финансы)
3,6250 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестор

2,3000 ; Финансовый кризис