Макро-сентимент в
графиках | ChartPack #144 (26.
06.2024)
Макро-сентимент в графиках | ChartPack #144 (26.06.2024)
26 июня 2024, 12:23
|
Антон Клевцов
Разное
За последний год денежная масса М2 в США• Соединённые Штаты Америки (США) выросла на +0,6%, что стало самым
большим ростом за год с октября 2022 года:
Макро
Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРС Далласа вырос до -15,1 (
консенсус -13, -19,4 ранее ). В то время как компонент текущих условий
остается слабым и находится на отрицательной территории с мая 2022 года,
шестимесячный индекс• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) общей деловой активности вырос до +12,9, самого высокого
значения с февраля 2022 года:
Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРС Ричмонда сократился до
значения -10 ( консенсус +2, 0 ранее ):
Индекс• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) национальной активности ФРС Чикаго вырос до +0,18 ( консенсус -0,4,
-0,26 ранее ), что свидетельствует о повышении темпов экономического роста:
Рынок жилья• Недвижимость » Рынок недвижимости
Индекс• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) цен на жилье• Недвижимость Case-Shiller вырос на +1,4% за месяц ( +1,6% ранее ),
снизившись до +7,2% за год ( консенсус +6,9%, +7,5% ранее ):
Что делают другие?
На прошедшей неделе наблюдался значительный приток средств в фонды акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы),
среди которых наибольшая доля притока пришлась на акции крупной капитализации:
Чистое позиционирование по нефти• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть Brent• Экономика » Мировая экономика » Brent
• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть » Brent
• Энергетика » Энергоресурсы » Brent на прошлой неделе почти удвоилась,
увеличившись более чем на 68 000 лотов до 140 000. Это самый высокий
показатель с конца мая:
На прошлой неделе в ETF на золото наблюдался скромный чистый приток в размере
+$212 млн (~2 тонны ). Чистый отток с начала года превышает 7 млрд долларов
США• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США, в результате чего активы под управлением ETF составляют $233 млрд:
За последние 2 недели отток средств из криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта составил -$1,2 млрд, что
является самым высоким показателем за 2 недели с момента утверждения ETF.
Настроения в отношении биткоина• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin упали до крайне пессимистичного уровня. За
последние 10 лет, что, возможно, нелогично, это, как правило, не было хорошим
сигналом к покупке:
Институциональные инвесторы
Крупные трейдеры и хедж-фонды снова занимают чистую короткую позицию по
фьючерсам на S&P 500• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Биржевые индексы » S&P 500:
Чистый отток средств хедж-фондов из акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) США• Соединённые Штаты Америки (США) составил в среднем -$218 млн за
последние 12 месяцев и -$428 млн за последние 3 месяца:
Индексы• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
Ниже представлены лучшие и худшие факторы после первого снижения ставок:
S&P сильно вырос по отношению к среднему значению региональных
производственных индексов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) ФРС. Фактически, разрыв был больше только в 5%
случаев, начиная с 1980 года. Исторически это не лучшим образом сказывается на
доходности• Экономика » Финансы » Доходность S&P более чем на три месяца вперед:
Средняя акция• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) в S&P 500• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Биржевые индексы » S&P 500 была почти в 4,5 раза более волатильной, чем сам
индекс• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) ( один из самых высоких показателей за последние 3 года ):
Основные циклические секторы — сырьевой, промышленный, секторы товаров
длительного пользования и финансов — не принимали участия в этом «бычьем
рынке• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Бычий рынок».
Самые традиционные «бенефициары• Экономика » Финансы бычьих рынков• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Бычий рынок» — акции• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) с высокой бетой — как
ни странно, также не показали хороших результатов в текущем «бычьем» рынке• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Бычий рынок:
С этого момента сезонность ( на 3 месяца вперед ) для полупроводников начинает
стремительно ухудшаться. Наихудшая сезонная доходность• Экономика » Финансы » Доходность группы на 3 месяца
вперед начинается в конце июля, а наилучшая на 3 месяца вперед — в начале
октября:
EPS
Доходы развивающихся рынков не достигали новых максимумов с 2010 года. На
нижней панели показано отклонение относительно США• Соединённые Штаты Америки (США). Эти отклонения объясняют
значительную часть относительной доходности• Экономика » Финансы » Доходность ( фиолетовые столбики ):
Успехов в торговле!
ð Больше полезного контента на эти и другие темы вы найдете в моем Телеграм
канале «Антон Клевцов»: https://t.ly/qY_-D
